Estratégias de negociação de opções no mercado indiano pdf

e-Book: 50 estratégias de negociação de futuros e opções.
Em uma tentativa de criar consciência sobre o mercado de futuros e opções, o moneycontrol criou um e-book sobre várias estratégias que podem ser usadas no mercado de derivativos.
Em uma tentativa de criar consciência sobre os futuros & amp; mercado de opções, moneycontrol surgiu com um e-book sobre várias estratégias que podem ser usadas no mercado de derivativos.
Baixe o pdf do anexo.
Disclaimer: As estratégias mencionadas neste e-book são apenas para fins de aprendizagem e não podem ser interpretadas como recomendações. Por favor, consulte o seu corretor / consultor financeiro antes de executar uma negociação.
tags # F & O cues #futures #options #trading strategies.
mais popular.
COMENTÁRIO-Como Aadhaar e NPCI juntos abrem as portas para grandes fraudes e imitações.
O Fortis busca 15 dias de extensão para declarar resultados, obtém rebaixamento do rating em empréstimos.
Como uma família de origem indiana se tornou a razão para a queda da SA Prez Jacob Zuma.
Vídeo do dia.
Deve observar.
ficar atualizado.
Copyright © e-Eighteen Ltd. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução de artigos de notícias, fotos, vídeos ou qualquer outro conteúdo, no todo ou em parte, em qualquer forma ou meio, sem permissão explícita do controle monetário.
Direitos autorais & copy; e-Eighteen Ltd Todos os direitos resderved. É proibida a reprodução de artigos de notícias, fotos, vídeos ou qualquer outro conteúdo, no todo ou em parte, em qualquer forma ou meio, sem permissão explícita do controle monetário.
Obrigado por se registrar.
Representante respectivo corretor irá alcançá-lo em breve.

Estratégias de negociação de opções no mercado indiano pdf
StrategyBuilder & ndash; Os usuários podem criar suas próprias estratégias pesquisando opções e combinando opções selecionadas.
Bingo Navegador & ndash; Os usuários podem pesquisar opções individuais de estoque / índice com base nos parâmetros especificados.
NIFTY Dicas & ndash; Este pacote é projetado para comerciantes posicionais de curto prazo NIFTY. Relatório NIFTY com metas e o stop-loss é carregado até domingo às 14:00. Pode ser usado por traders interessados ​​nas opções NIFTY Options, Futures ou Options Strategies.
Opções de tutorial & ndash; Este pacote pode ser usado por comerciantes que querem aprender negociação de opções. O conteúdo inclui muitos exemplos do contexto do mercado indiano e inclui conceitos que geralmente não são incluídos em livros de texto populares. Tópicos complexos são explicados de maneira fácil.
Intraday Trading System & ndash; Este pacote é projetado para traders intraday. Os sinais de compra / venda são gerados na tela durante as horas de mercado. Trata-se de um sistema de comércio baseado em algo que utiliza técnicas analíticas estatísticas para analisar a situação em tempo real de procura e fornecimento do stock e identifica oportunidades de compra / venda / saída. Outra característica deste sistema é que ele possui um gerenciamento de stop loss embutido para que você não perca o lucro que você merece. Não há necessidade de baixar nenhum software. Um serviço premium de comerciante para comerciante.
Para mais informações, consulte as seções de ferramentas ou registre-se conosco.
Você só pode negociar opções em um número fixo de underlyers (ações, índice etc). Esta lista é mantida por trocas e atualizada de tempos em tempos. No site da NSE nseindia você pode obter a lista na seção FnO.
Existe um tamanho de negociação definido pelas trocas chamado & lsquo; lote & rsquo ;. Você pode negociar em vários lotes. Por exemplo, um lote de NIFTY possui 50 contratos. No mínimo, você precisa trocar 1 lote. O número de lotes deve ser em números inteiros como 2, 3 4 e assim por diante, mas não em frações. Então, se você tiver negociado 3 lotes de NIFTY você realmente tem 3 * 50 (número de lotes * Nifty tamanho do lote) = 150 contratos.
Uma opção é um contrato para comprar / vender uma ação (underlyer). Contrato define um preço fixo no qual as ações poderiam ser negociadas. Isso é chamado de preço de exercício. Contrato tem uma data de vencimento, que é a data até o contrato ser válido. O vendedor (chamado escritor de opções) vende o contrato para o Comprador. O comprador paga o preço do contrato chamado prêmio ao vendedor. O comprador tem o direito, mas não a obrigação de comprar / vender o estoque (underlyer) a um preço fixo (preço de exercício). O contrato também obriga o vendedor ou escritor a cumprir os termos de entrega se o direito do contrato for exercido pelo comprador do contrato.
Se você não entendeu completamente o conceito de Opções, por favor, não desista. Continue a ler a seção de perguntas frequentes; muitas de suas duplas serão removidas após a leitura das seções subsequentes.
É o preço fixo pelo qual o proprietário (comprador) da opção CALL pode comprar o ativo subjacente do vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção CIP Reliance for 1300, significa que o comprador dessa opção poderá comprar ações Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual das ações seja maior (digamos, 1500).
No caso das opções de venda, o preço de exercício é o preço pelo qual o proprietário (comprador) da opção PUT pode vender o ativo subjacente ao vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço de exercício da opção Reliance PUT for 1300, isso significa que o comprador dessa opção poderá vender ações Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual das ações seja menor (digamos, 1100).
Se você está otimista.
Você pode considerar a possibilidade de comprar opções de CALL Você pode considerar VENDER opções PUT (lembre-se de que a venda de opções nuas é uma estratégia arriscada e usada principalmente por traders especialistas)
Se você é de baixa.
Você pode considerar a opção BUY-ing PUT Você pode considerar a opção SELL - ING CALL.
As pessoas compram a opção CALL quando estão em alta, ou seja, antecipam que o preço das ações subjacentes subirá.
Vamos entender usando um exemplo. Suponha que a data de hoje seja 1 de maio de 2008 e você compre uma opção de CONFIANÇA DE CHAMADA (greve = 2500, vencimento em junho de 2008) @ Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE estava sendo negociado a 2400. Vamos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: Reliance preço das ações maior que o preço de exercício. Negociação de ações de confiança em 2600 no dia limite de vencimento.
Lucro líquido = (preço atual & ndash; preço de exercício) - prêmio = (2600 & ndash; 2500) -50 = Rs. 50 por contrato.
Caso II: Reliance preço das ações inferior ao preço de exercício (2500) no prazo de vencimento do dia de vencimento.
Perda líquida = prêmio pago = Rs. 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção CALL, você tem um potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
As pessoas compram a opção PUT quando estão em baixa, ou seja, antecipam que o preço das ações subjacentes cairá.
Vamos entender usando um exemplo. Suponha que a data de hoje seja 1-MAY-2008 e você compre uma opção PUT de Reliance (greve = 2500, vencimento em junho de 2008) @ Rs. 50 por contrato quando o estoque de CONFIANÇA estava em NEGOCIAÇÃO em 2600. Vamos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: O preço da ação de confiança é menor que o preço de exercício. Negociação de ações de confiança a 2400 no dia limite de vencimento.
Lucro Líquido = (Preço de Exercício & ndash; Preço Atual) & ndash; premium = 2500 & ndash; 2400 & ndash; 50 = 50.
Perda líquida = prêmio pago = Rs 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção PUT, você tem um potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
Esta é uma estratégia de baixa. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. Opções de venda não são recomendadas para traders de nível iniciante.
Vamos entendê-lo usando um exemplo. Suponha que você queira VENDER NIFTY opção de compra (strike = 5000 expiration June 2008) em 1-MAY-2008 a 50 Rs por contrato e NIFTY estava negociando a 4900 naquele momento.
Quando você recebe um comprador para este contrato você é pago @ Rs. 50 por contrato e são creditados em sua conta. Veja o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: preço NIFTY & lt; = preço de exercício no horário de vencimento do dia de vencimento.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado na sua conta quando o negócio foi executado)
Caso II: preço NIFTY & gt; preço de exercício no dia limite de vencimento.
Net = preço de STRIKE & ndash; Corte bacana PREÇO + PREMIUM.
Exemplo: se o preço de desconto NIFTY = 5025 e # 61664; Net = 5000 & ndash; 5025 + 50 = Rs. 25 por contrato (Lucro)
Se NIFTY preço de corte = 5100 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5100 + 50 = Rs. -50 por contrato (perda)
Esta é uma estratégia otimista. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. Opções de venda não são recomendadas para traders de nível iniciante.
Vamos entendê-lo usando um exemplo. Suporte você VENDE uma opção NIFTY PUT (strike = 5000, vencimento junho 2008) em 1-MAY-2008 em 50 Rs por contrato quando NIFTY estava negociando em 5050.
Quando você recebe um comprador para este contrato você é pago @ Rs. 50 por contrato e são creditados em sua conta. Veja o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: Preço NIFTY & gt; = preço de exercício no horário de vencimento do dia de vencimento.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado na sua conta quando o negócio foi executado)
Caso II: preço NIFTY & lt; preço de exercício no dia limite de vencimento.
Perda: STRIKE & ndash; Preço de corte bacana - PREMIUM.
Exemplo: se o preço de corte NIFTY = 4950, Perda = 5000 & ndash; 4900 - 50 = 50 (PERDA)
Se Nifty preço de corte = 4975, Perda = 5000 & ndash; 4975 - 50 = -25 (LUCRO)
Uma pessoa que vende opções é um escritor. O escritor vende para o comprador da opção.
Sim, qualquer investidor pode vender a opção pelo seu corretor.
Isso não está correto. Um escritor de opções pode fechar a transação da opção SELL, se quiser, fazendo a quadratura. O proprietário / comprador da opção não precisa se preocupar com a parte oposta, pois sempre haverá um número igual de compradores e vendedores disponíveis o tempo todo para um determinado contrato.
As opções de ações dos funcionários não são negociáveis ​​nas bolsas, ao contrário das opções padronizadas. Os termos de opções de ações de funcionários não são padrão, por exemplo, a empresa X oferece ao funcionário A uma opção de possuir 100 ações da empresa a partir de 50 Rs. A mesma empresa dá ao funcionário B uma opção de possuir 2.000 ações da empresa a 35 Rs. As opções negociadas em bolsa têm termos padronizados, ou seja, o tamanho do lote e o preço de exercício de um determinado contrato é o mesmo para todos os investidores.
A principal diferença entre opções e futuros é descrita abaixo:
O contrato de opções dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) o ativo subjacente (estoque, Índice, etc.) a um preço especificado a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Por outro lado, o contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar ativos subjacentes (índices, ações, etc.) a um preço especificado, a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Cada negociação compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando você for comprido, ou seja, COMPRAR a opção de compra (ou venda) como transação de abertura, ela é chamada de "Comprar para abrir". Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, vendendo a mesma quantidade de opção de compra (ou venda). A transação de fechamento, nesse caso, seria chamada de "Vender para fechar".
Cada negociação compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando sua transação de abertura é VENDIDA, a opção de compra rápida (ou venda) é conhecida como & ldquo; Venda para abrir & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, comprando a mesma quantidade de opção de compra (ou venda). A transação de fechamento, nesse caso, seria chamada de & ldquo; Comprar para fechar & rdquo ;.
Se você possui (comprou) uma opção de estilo americano, pode exercer seu direito de compra (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) ativo subjacente a qualquer momento entre a data da compra e a data de vencimento.
Se você possui (comprou) uma opção de estilo europeu, pode exercer o seu direito de compra (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) ativo subjacente apenas na data de vencimento.
O ativo subjacente coberto por opções de índice não é ações de uma empresa, mas sim um valor de Rupia subjacente igual ao nível de índice multiplicado pelo tamanho do Lote. O montante de caixa recebido no momento do exercício ou vencimento depende do valor de liquidação do índice em comparação com o preço de exercício da opção de índice.
As opções de índice da Índia têm estilo de exercício europeu e as opções de ações são estilo de exercício AMERICAN. Para mais detalhes, consulte a questão sobre a diferença entre EUROPEAN & amp; Estilos de exercício AMERICAL. Para questões relacionadas ao exercício de opções & amp; estilos de exercício, por favor consulte a seção OPÇÃO DE EXERCÍCIO.
Consulte nseindia. Na seção F & O você pode ver informações do contrato. Se o Tipo de Opção for CE significa CHAMAR a opção de estilo Europeu, CA significa CALL opção de estilo americano, PE significa PUT opção de estilo Europeu, PA significa PUT opção de estilo americano.
Sim. Em NSE Index, as opções são de estilo europeu, enquanto as opções de ações são de estilo americano.
Uma opção de compra é dentro do dinheiro se seu preço de exercício estiver abaixo do preço de mercado atual do underlier (estoque, Índice, etc). Por exemplo, se você comprou uma greve de 4000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4200, a opção de compra está dentro do dinheiro.
Uma opção Put está no dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do underlier (ação, índice, etc.). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 4900 a opção de venda está dentro do dinheiro.
Uma opção de compra está sem dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do underlier (estoque). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4900, a opção de compra está sem dinheiro.
Uma opção de venda está sem dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço atual de mercado do underlier (estoque). Por exemplo, se você comprou 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 5100, a opção de venda está dentro do dinheiro.
Uma opção é a dinheiro se o preço de exercício da opção for igual (ou quase igual) ao preço de mercado do título subjacente (ação).
O valor intrínseco pode ser definido como o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção está dentro do dinheiro. Algumas pessoas vêem isso como o valor que qualquer opção dada teria se fosse exercida hoje.
Para opções de chamada, valor intrínseco = preço atual da ação & ndash; Preço de Ataque.
Para opções de venda, valor intrínseco = preço de exercício - preço de estoque atual.
Observe que o valor intrínseco não pode ter valor negativo, portanto, o valor intrínseco mínimo é 0 para uma opção.
Valor do Tempo = Preço da Opção - Valor Intrínseco.
Vamos dar um exemplo:
Se o estoque XYZ estiver sendo negociado a Rs 105 e a opção de compra XYZ 100 estiver sendo negociada a Rs 7,
Valor intrínseco = 105 & ndash; 100 = 5.
Valor do Tempo = 7 & ndash; 5 = 2.
Então, diríamos que essa opção tem valor de tempo = Rs 2.
Diferentes pessoas vêem de maneira diferente. Generalizar isso pode não ser uma boa ideia. Muitas pessoas interpretam o interesse aberto como descrito abaixo:
Aumento ou queda no interesse aberto pode ser interpretado como um indicador das expectativas futuras do mercado. Um número crescente de juros em aberto indica que a tendência atual provavelmente continuará. Se o número de juros em aberto estiver estagnado, isso pode sugerir que o mercado está em um modo cauteloso.
Se o juro aberto começar a diminuir, o mercado sugere um humor de reversão de tendência. Em um mercado em ascensão, o declínio contínuo do interesse aberto indica uma expectativa de movimento descendente. Da mesma forma, em um mercado em queda, a queda dos juros em aberto indica que o mercado espera uma tendência ascendente.
Volume é o número de contratos de um determinado contrato de opção que foram negociados em um determinado dia, semelhante ao que significa o número de ações negociadas em um determinado estoque em um determinado dia. Juros em aberto são o número de contratos de opção para uma determinada ação a um preço de exercício específico e uma data de vencimento específica que estava aberta no fechamento da negociação no dia de negociação anterior. Embora alguns traders considerem essa informação como uma indicação de liquidez de uma opção ou cadeia de opções em particular, um indicador mais confiável pode ser a rigidez do spread bid / ask.
Um equívoco comum é que o interesse aberto é a mesma coisa que o volume de opções e negociações de futuros. Isso não está correto, conforme demonstrado no exemplo a seguir.
C compra 5 opções e D vende 5 contratos de opção.
A vende sua opção 1 e D compra 1 contrato de opção.
E compra 5 opções de C que vende 5 contratos de opções.
-Em 1º de janeiro, A compra uma opção, que deixa uma participação em aberto e também cria um volume de negociação de 1.
- Em 2 de janeiro, C e D criam um volume de negociação de 5 e também há mais cinco opções em aberto.
- Em 3 de janeiro, A assume uma posição de compensação, os juros em aberto são reduzidos em 1 e o volume de negociação é 1.
-Em 4 de janeiro, E simplesmente substitui C e os juros em aberto não mudam, o volume de negócios aumenta em 5.
PCR é um indicador muito popular para medir o nível de otimismo ou bearishness prevalecente no mercado. Lembre-se de que o contrato de compra é comprado por investidores que são de baixa e que os contratos de compra são comprados por pessoas que são otimistas. PCR é calculado como:
PCR = Não de opções de venda negociadas / não de opções de compra negociadas.
À medida que esse índice aumenta, significa que os investidores estão colocando mais dinheiro em opções de venda do que opções de compra. Existem diferentes maneiras de interpretar essas informações para avaliar as direções do mercado.
Embora as opções sejam derivadas de ações ou índices, elas são negociadas como títulos independentes nos mercados. O padrão e a extensão do movimento de preços podem ser diferentes do estoque / índice subjacente.
O valor delta é usado para interpretar a relação entre o movimento de preço de uma opção e seu estoque / índice subjacente.
Como o preço de negociação de ações, é puramente impulsionado pela demanda (compradores) e pela oferta (vendedores).
Você pode calcular o valor justo das opções usando fórmulas Binomial ou Black Scholes. Nós fornecemos valor teórico de opções em nosso site usando o modelo Black-scholes.
Exercer uma opção CALL de estoque significa comprar a ação pelo preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Exercer uma opção PUT de estoque significa vender a ação pelo preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Vamos entendê-lo usando um exemplo:
O Sr. Gupta comprou o contrato de opção 2500-RELIANCE-CALL. O estoque está sendo negociado atualmente em Rs. 3000. Se o Sr. Gupta decidir “exercitar”; seu direito ele obterá as ações à taxa de 2500, embora as ações estão sendo negociadas em 3000.
Você fecha a posição de opções quando deseja fechar sua posição existente. O quadrado pode ser feito tomando a posição exatamente oposta para, e. se você comprou inicialmente 1 lote de opção CALL (ou PUT), você pode eliminar a venda com 1 lote da opção CALL (ou PUT) com o mesmo strike e validade. Da mesma forma, se você tiver vendido inicialmente 1 lote de opção CALL (ou PUT), você poderá obter um lote da opção CALL (ou PUT).
Você pode querer exercer sua opção quando quiser receber a entrega de ações subjacentes ou Índice.
Você pode querer exercer se deseja receber a entrega do estoque subjacente e tem interesse de longo / médio prazo no estoque. Se você quiser fazer um lucro ou reduzir suas perdas, você pode querer fechar sua posição fazendo uma quadratura.
Se a opção for de estilo americano, então ela pode ser exercida em qualquer dia (quando o mercado estiver aberto) antes de sua expiração. No caso de opções européias, só pode ser exercido no dia da expiração.
Sim, você pode fechar sua posição fazendo uma quadratura que, em suma, significa tomar a posição inversa.
Você pode vender o estoque subjacente assim que der instruções ao seu corretor para se exercitar. Sugerimos que você também verifique com seu corretor se existem desvios e regras especiais aplicáveis.
Tudo depende da sua perspectiva de estoque e do seu apetite por risco / recompensa. Se você acredita que a ação fez o seu movimento em grande medida e não há muito espaço de movimento adicional em sua direção antecipada, então você pode querer fechar a posição por quadratura. Por outro lado, se você acredita que ainda há muito mais vapor e o estoque irá percorrer um longo caminho, você pode continuar a manter sua posição.
Quando o titular (comprador) de opções exerce o escritor opção (vendedor) é dito para ser atribuído a obrigação de entregar os termos do contrato de opção. Se for uma opção CALL, o escritor (vendedor) precisa entregar a quantidade obrigada do título subjacente ao preço de exercício. No caso da opção PUT, o escritor (vendedor) precisa comprar a quantidade obrigada do título subjacente ao preço de exercício.
A atribuição é feita de forma aleatória. A câmara de compensação escolhe as posições curtas que podem ser atribuídas e depois atribui as posições exercidas a qualquer uma ou mais posições curtas.
Todas as opções de dinheiro, sejam americanas ou europeias, são automaticamente exercidas pela câmara de compensação.
Não, uma vez que uma ordem é aceita pela câmara de compensação, ela não pode ser revogada.
Não há como saber se você pode ser atribuído. Se você vendeu uma opção, há sempre a possibilidade de ser atribuído em qualquer dia útil antes da expiração (caso a opção seja do estilo americano) para cumprir sua obrigação de receber (e pagar) ou entregar (e receber o pagamento de) ações da estoque de underlyer. Existem algumas regras gerais que você deve ter em mente:
1. Apenas uma pequena parte das opções é exercida.
2. A maioria das opções se exercita quando elas se aproximam da expiração.
As estatísticas do exercício da opção são publicadas no site da NSE nseindia.
Se você continuar a manter sua posição de venda de opções, não poderá eliminar a possibilidade de ser atribuído.
Você pode fechar sua posição a qualquer momento, posicionando a posição, ou seja, tomando a posição exatamente oposta.
Não, você fechou sua posição e não tem como ser atribuído.
Todas as opções de dinheiro são exercidas automaticamente durante o dia de vencimento. Para mais detalhes, entre em contato com seu corretor.
A regulamentação do SEBI diz que se o valor do dividendo declarado for superior a 10% do preço à vista das ações subjacentes no dia do anúncio do dividendo, então o preço de exercício das opções de ações será refutado pelo valor do dividendo. Se o dividendo for menor que 10%, então não haverá ajuste para o dividendo pela troca. Neste caso, o mercado ajusta o preço das opções considerando o anúncio de dividendos.
Todos os contratos ativos continuarão a existir até o último dia (conforme declarado). Depois disso, nenhum outro contrato sobre esta ação estará disponível para negociação. Se você estiver segurando essa opção, sua posição será exercida e liquidada no último dia. É sempre aconselhável verificar com o seu corretor sobre esses anúncios.
& lsquo; Chamada de compra & rsquo; é a estratégia de ganho de capital que envolve potencial ilimitado de lucro e perda limitada, onde, como Sell Sell & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são recomendadas apenas para investidores experientes.
& ldquo; Comprar Put & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial ilimitado de lucro e perdas limitadas, onde, como Sell Sell & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são recomendadas apenas para investidores experientes.
Não, você mantém o prêmio, mas ainda precisa entregar as ações subjacentes ao detentor das opções.
Os spreads de opções são os blocos de construção básicos de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de spread é inserida através da compra e venda de um número igual de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento. Consulte nossa ferramenta StrategyFinder para ver estratégias realizáveis ​​que também incluem spreads.
Se você fizer isso a partir da mesma conta de negociação, isso compensará um ao outro. Se você fizer isso a partir de contas diferentes, então você terá uma posição estável do ponto de vista econômico. Não há vantagem visível em fazê-lo.
Margem é a quantia de dinheiro que você precisa depositar com seu corretor como garantia se você quiser escrever uma opção descoberta (nua). Você também precisa manter a margem para cobrir a avaliação de sua posição diária e as mudanças de preços intradicionais razoavelmente previsíveis.
Quando você vender uma opção de venda a descoberto, haverá um risco ilimitado se a ação se mover na direção oposta à do mercado. Existe sempre a possibilidade de o vendedor não cumprir a sua obrigação de cumprir os termos do contrato devido à falta de fundos. Se o preço das opções tiver aumentado significativamente e o vendedor quiser encerrar sua posição comprando a opção, existe a possibilidade de ele não ter fundos suficientes em sua conta. Esse tipo de situação impedirá que os mercados funcionem eficientemente, já que a contraparte não conseguirá receber seu pagamento. Para evitar esse tipo de circunstância, o conceito de margens foi introduzido em todos os mercados do mundo.
Volatilidade é uma medida da taxa e magnitude da mudança de preços (se acima ou abaixo) do subjacente. Simplificando, você pode ver a volatilidade como a velocidade na qual o preço do subjacente pode se mover em qualquer direção. Se a volatilidade for alta, o prêmio sobre a opção será relativamente alto e vice-versa.
Você pode descobrir a margem aplicável do seu corretor. Muitos corretores on-line como hdfcsec, icicidirect etc. fornecem ferramentas para calcular os requisitos de margem.
Não, você não receberá benefícios de margem neste caso.
Sim, você receberá benefícios neste caso.
Sim, você receberá benefícios de margem neste caso. No entanto, o benefício será removido três dias antes da expiração, se o contrato do próximo mês.
A Delta pode ser definida como a quantia pela qual o preço de uma opção será alterado pela alteração correspondente de 1 ponto no preço da ação ou índice subjacente. As opções Long Call têm deltas positivos, enquanto as opções Long put têm delta negativo, enquanto as opções Short Call têm delta negativo e as opções Short put têm delta positivo. Vamos entender usando alguns exemplos.
Delta de NIFTY Mar-2009 3000 CALL é 0,50. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY subir 1 ponto, o preço dessa opção aumentará 0,5 ponto. Da mesma forma, se NIFTY se mover para baixo em 1 ponto, o preço dessa opção diminuirá em 0,5 ponto Delta de NIFTY Mar-2009 2800 PUT será -0,75. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY subir 1 ponto, o preço dessa opção diminuirá em 0,75 ponto. Da mesma forma, se NIFTY descer 1 ponto, o preço da opção aumentará 0,75 ponto.
Note que os valores DELTA são dinâmicos e mudam quase todos os dias.
Se a Delta for vista como a & lsquo; speed & rsquo; do movimento de preço da opção em relação ao subjacente, em seguida, a opção Gama pode ser vista como a aceleração. Basicamente, o Gamma mede o valor pelo qual o delta muda para uma alteração de 1 ponto no preço da ação. Por exemplo, se Gamma de uma opção for 0.5, isso significa, teoricamente, que com um movimento de preço de 1 ponto do subjacente, o delta moverá 0,5. Long call e long puts têm gamma positivo, enquanto short calls e short puts têm gamma negativo.
Vega pode ser interpretado como o valor pelo qual o preço de uma opção mudará com 1% de mudança na volatilidade implícita do subjacente. Um cenário comum quando a opção Vega muda é quando há um grande movimento no preço subjacente. Long call e long puts, ambos têm vega positiva, enquanto short calls e short puts sempre terão Vega negativo.
Opção teta pode ser interpretada como alteração no preço da opção com redução de um dia no restante da vida da opção. Colocar é simplesmente uma medida de decaimento do tempo. Note que quanto maior a duração de uma opção, maior será o prêmio e vice-versa. A cada dia que passa, o valor da opção diminui (considerando todos os fatores iguais).
Quando você quer comprar uma opção, você provavelmente quer saber qual é o valor justo da opção e qual deve ser o preço justo de uma opção, se a opção está sub-avaliada, mais valorizada ou justamente avaliada. Você pode obter respostas para essas perguntas calculando o valor teórico de uma opção. Existem muitos modelos matemáticos e fórmulas disponíveis que podem ser usados.
Estes são modelos matemáticos que podem ser usados ​​para calcular o valor teórico e os gregos das opções.
Se você considerar a opção dos gregos na tomada de decisões para comprar ou vender opções você está basicamente aumentando sua probabilidade de obter lucro em suas negociações.
Disclaimer: OptionBingo não faz recomendações para investimentos. Todo o conteúdo deste documento é fornecido apenas para fins ilustrativos, educacionais e informativos e não pretende ser uma recomendação de compra ou venda. Qualquer informação fornecida neste documento não deve ser interpretada como aconselhamento profissional de qualquer natureza. Negociação envolve riscos e é aconselhável que um analista financeiro certificado deve ser consultado antes de tomar qualquer decisão.
Direitos autorais & copy; 2009 OPTION BINGO CONSULTING PRIVATE LIMITED. Todos os direitos reservados.

Estratégias de negociação de opções no mercado indiano pdf
Enriquecendo os Investidores desde 1998.
Soluções de Negociação Rentáveis ​​para o Investidor Inteligente.
Guia para Iniciantes em Opções.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é um derivado. Isto é, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (patrimônio líquido). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (patrimônio líquido).
· As Opções Listadas são títulos, assim como ações.
· As opções são negociadas como ações, com compradores fazendo ofertas e vendedores fazendo ofertas.
· Opções são ativamente negociadas em um mercado listado, assim como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário das ações (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a garantia subjacente).
· Opções têm datas de vencimento, enquanto ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os acionistas têm uma participação na empresa, com direito a voto e dividendos. Opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas permanecem confusas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas usa as opções há algum tempo, porque a opção por opções está embutida em tudo, desde hipotecas até seguro de automóveis. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de expiração. Uma vez que um investidor tenha comprado a opção, ela deve ser mantida até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são do estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, um XYZ May 30 Call (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter um prêmio de opção de Rs.2.
O Preço de Exercício (ou Exercício) é o preço pelo qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A Data de Expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de vencimento de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado e, nesse caso, é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm direito, e isso é o direito de exercitar.
Quando um detentor de opções opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor com o mesmo tipo de opção (ou seja, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - ligar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado pelo qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou preço de greve. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter vários preços de exercício.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior que o preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é menor que o preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
Opções têm vidas finitas. O dia de vencimento da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de vencimento, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as opções e chamadas em um determinado instrumento subjacente. O que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o índice Sensitive (Sensex) ou S & P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três formas A fechar compra ou venda, abandono e exercício. Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pela relação do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor de tempo de uma opção é o valor que o prêmio excede o valor intrínseco. Valor do tempo = Prêmio da opção - valor intrínseco.
Investimento a Longo Prazo.
Multiplique seu capital investindo.
tendências de longo prazo.
Ações Multi Bagger.
Crie riqueza para você.
identificando rapidamente as mudanças nas tendências, montando a tendência.
reserva de lucros no final da tendência.
Capture balanços de preços breves.
estoques de tendência em movimento rápido.
volatilidade de preços intra-dia das ações mais ativas em ambos.
BULLISH & amp; BEARISH Mercados.
gerar um fluxo constante de renda diária.
Negociação do dia de futuros.
lucros máximos todos os dias.
contrato de futuros de alta liquidez.
• Uso deste website e / ou produtos & amp; serviços oferecidos por nós indicam sua aceitação de nosso aviso.
• Isenção de responsabilidade: Futuros, opção & amp; negociação de ações é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente de sua responsabilidade. A TradersEdgeIndia não será responsável por nenhum dano ou perda, direta ou indireta, conseqüente ou incidental, resultante do uso dessas informações. Esta informação não é uma oferta de venda nem uma solicitação para comprar qualquer um dos títulos aqui mencionados. Os escritores podem ou não estar negociando os valores mobiliários mencionados.
• Todos os nomes ou produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Estratégias de negociação de opções no mercado indiano pdf
O sistema não relatou nenhuma atividade incomum.
O sistema não relatou nenhuma atividade incomum.
A OptionWin não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou legal. Todo o conteúdo e ferramentas são fornecidos no site apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer símbolo de segurança (ações, opções ou futuros) mostrado no site é para fins ilustrativos e não uma recomendação para comprar ou vender. A negociação de opções tem riscos inerentes e não é adequada para todos os investidores. Um investidor deve fazer sua própria diligência antes de negociar.

10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Criando combinações de opções.
Compra e venda de chamadas e coloca em conjunto dá-lhe a capacidade de criar posições comerciais poderosas.
As estratégias de opções colocam você no controle da definição de pontos de preço específicos para segmentar. Vá em frente e navegue por alguns exemplos do que é possível ao usar opções para negociar.
Quando você comercializa os preços para aumentar, mas quer limitar sua exposição total.
Quando você quer que os preços de mercado diminuam, mas ainda quer alguns ganhos positivos.
Quando você quer que o mercado permaneça estável ou exploda em qualquer direção.
Estratégias de Opção.
Geralmente, uma Estratégia de Opção envolve a compra e / ou venda simultânea de contratos de opção diferentes, também conhecidos como Combinação de Opções. Eu digo geralmente porque há uma variedade tão grande de estratégias de opções que usam várias pernas como estrutura, no entanto, até mesmo uma Long Call Option de uma perna pode ser vista como uma estratégia de opção.
Sob o link Options101, você deve ter notado que os exemplos de opções fornecidos só levaram em consideração a troca de uma opção de cada vez. Ou seja, se um trader achar que o preço das ações da Coca Cola vai aumentar no próximo mês, uma maneira simples de lucrar com esse movimento, limitando seu risco, é comprar uma opção de compra. Claro, ele / ela também poderia vender uma opção de venda.
Mas e se ele comprasse uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício no mesmo mês de vencimento? Como um comerciante poderia lucrar com tal cenário? Vamos dar uma olhada nessa combinação de opções;
Neste exemplo, imagine que você comprou uma opção de compra (longa) de US $ 40 em julho e também comprou uma opção de venda de US $ 40 em julho. Com a negociação subjacente a US $ 40, a ligação custa US $ 1,14 e o put custa US $ 1,14 também.
Agora, quando você é o comprador da opção (ou vai muito) você não pode perder mais do que o seu investimento inicial. Então, você investiu um total de $ 228, que é a perda máxima se tudo der errado.
Mas o que acontece se o mercado se recuperar? A opção de venda se torna menos valiosa à medida que o mercado é negociado mais alto porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o ativo - o que significa que, por um longo período, você quer que o mercado caia. Você pode ver um longo diagrama aqui.
No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valiosa à medida que o mercado é negociado em alta. Então, depois de romper com seu ponto de equilíbrio, sua posição tem um potencial de lucro ilimitado.
A mesma situação ocorre se o mercado vender. A ligação torna-se inútil, pois os negócios abaixo de $ 37,72 (strike de $ 40 menos o que você pagou - $ 2,28), no entanto, a opção de venda se torna cada vez mais lucrativa.
Se o mercado negociar 10% e, no vencimento, fechar em US $ 36, sua posição de opção vale US $ 1,72 (US $ 172). Você perde o valor total da chamada, que custava US $ 1,14 e custava US $ 114, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale US $ 4,00 por opção - ou US $ 400. Subtrair deste o montante total pago para a posição, 228 dólares e agora a posição vale 172 dólares. Isso significa que você exercerá seu direito e tomará posse do ativo subjacente ao preço de exercício.
Isso significa que você efetivamente ficará com as ações subjacentes em US $ 40. Com o preço atual no mercado negociando a US $ 36, você pode comprar de volta as ações e fazer um instantâneo de US $ 4,00 por ação para um lucro líquido total de US $ 286 por ação no put leg. Em seguida, subtraia os outros US $ 114 para o trecho de chamada e seu lucro líquido total é de US $ 172.
Isso pode não parecer muito, mas considere qual é o seu retorno sobre o investimento. Você investiu US $ 228 e fez US $ 172 em um período de um mês. Esse é um retorno de 75% em um período de um mês com um risco máximo conhecido e um potencial de lucro ilimitado.
Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Há muitas maneiras diferentes de combinar contratos de opções e também o ativo subjacente para personalizar seu perfil de risco / recompensa.
Você provavelmente já percebeu que comprar e vender opções requer mais do que apenas uma visão da direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que acha que acontecerá com a volatilidade do ativo subjacente. Ou, mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das próprias opções.
Se o preço de mercado de um contrato de opção implica que é 50% mais caro do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode decidir não comprar essa opção e, portanto, fazer um movimento para vendê-la.
Mas como você pode saber se uma opção implícita na volatilidade é historicamente alta?
Bem, a única ferramenta que eu conheço que faz isso bem é o Volcone Analyzer. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo do tempo - conhecido como Cone de Volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar comparações de preços.
De qualquer forma, para mais idéias sobre combinações de opções, dê uma olhada na navegação na barra lateral e veja qual estratégia é a certa para você.
Spreads de alta Long Call Short Put Long Chamada sintética Call Backspread Spread Colocar Put Spread Call Coberta Protetora Putter Spread Bearish Spreads Short Call Long Put Short Synthetic Put Call Spread Bear Spread Bear Spread Neutral Spreads Iron Condor Straddle Long Straddle Short Long Strang Strangle Long Strang Guts Short Guts Call Tempo Spread Put Time Spread Call Ratio Propagação Vertical Put Ratio Propagação Vertical Long Call Butterfly Borboleta de Chamada Curta Long Put Butterfly Short Put Butterfly.
Comentários (103)
Peter 6 de dezembro de 2016 às 19h19.
Luciano 6 de dezembro de 2016 às 7:22.
Peter 1 de dezembro de 2016 às 17h15.
Luciano 1 de dezembro de 2016 às 8:48.
Peter 18 de novembro de 2015 às 15:59.
Oi Renee, sim, eles já são adicionados como longos ou curtos, ou seja, Long Straddle e Long Strang.
Renee 17 de novembro de 2015 às 20h55.
Poderia adicionar Strangle ou Straddle?
Igwe Zachary Githaiga 30 de março de 2014 às 03h35.
Então, quais são as estratégias na negociação de opções.
abelha 25 de fevereiro de 2014 às 16:05.
Se eu realmente curto um estoque e agora está negociando mais alto, existe alguma estratégia de reparo de opção que eu possa usar para limitar minha perda? A maioria das estratégias de reparo de opções apenas dá exemplos começando com uma posição longa em um estoque.
Peter 3 de dezembro de 2013 às 2h52.
Aplogogies para a resposta atrasada!
Terry B 25 de novembro de 2013 às 17:21.
Olá, acabou de baixar o seu spreadhseet. Coisas incríveis.
a) Para o modelo padrão de preço de $ 25.
Percebi que as chamadas de dinheiro estavam em .52.
e as colocações de dinheiro estavam em -48.
Além disso, me deparei com um site que registrou volatilidades históricas para uma ação.
1 milhão, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e 3 anos.
Jayant 15 de outubro de 2013 às 12:23.
Caro administrador pode me sugerir qualquer nova estratégia, exceto essas estratégias ... eu quero alguma nova estratégia, sou bem conhecida todas essas estratégias porque sou formadora do mercado de opções em kolkata e também sou certificada com NSE.
Peter 26 de agosto de 2013 às 6:18 pm.
Steve 26 de agosto de 2013 às 07:33.
O que exatamente é a linha rosa nos diagramas? Parece ser uma média ao longo do tempo, mas não consigo encontrar uma definição em nenhum lugar.
alvaro frances 15 de abril de 2012 às 17:03.
Amit Bhutani olá, por favor, você pode explicar as estratégias que ortografia em 17 de março de 2012 o dia que eu descrevo abaixo, obrigado.
2) Combo corto + largo Nifty 2) Combo curto + bacana longo.
3) Taxa de Colocação / Chamada spreed 3) Taxa de Colocação / Chamada spreed.
4) Coloque el oso spreed / Spreed Touro de llamadas. 4) Coloque urso spreed / Call Bull Spreed.
Peter 27 de março de 2012 às 17:05.
James 27 de março de 2012 às 07:02.
Olá, usei a Opção Trading Workbook. xls e a comparei com as avaliações bloomberg e ela está um pouco fora. Especificamente, estou falando sobre as opções americanas no contrato do ES mini, por exemplo, ESU2C 1350 Index.
Peter 26 de março de 2012 às 19:47.
Amit S Bhuptani 17 de março de 2012 às 13:12.
2) Short Combo + Nifty Long.
3) Taxa de Colocação / Chamada spreed.
4) Coloque urso spreed / Call Bull Spreed.
Amit S Bhuptani.
Rakesh 17 de março de 2012 às 10:38.
Peter 26 de fevereiro de 2012 às 16:44.
Mmm, essa é uma pergunta difícil de responder aqui Rakesh ;-) Eu diria que sua melhor aposta seria investir em um programa como o MultiCharts. MultiCharts pode mapear, digitalizar e negociar ações através de muitos corretores diferentes. Além disso, ele fornece uma linguagem de script fácil de usar que permite projetar e fazer backtest de ideias de negociação antes de arriscar dinheiro real. Eu tenho e amo isso!
Rakesh 26 de fevereiro de 2012 às 11:36.
Peter 23 de fevereiro de 2012 às 17:17.
Joel H. 23 de fevereiro de 2012 às 08:58.
Acabei de terminar de ler um livro sobre opções e um dos pontos de discussão foi que uma chamada de caixa eletrônico sempre terá um prêmio maior do que a de uma mesma greve. Se eu encontrar um put que tenha um prêmio maior, então uma chamada com o mesmo preço de exercício, isso é incomum? Existe uma maneira de tirar proveito de tal situação? É justo supor que esta é uma situação temporária? Desde já, obrigado.
Peter 23 de fevereiro de 2012 às 2:28 am.
Ash 23 de fevereiro de 2012 às 01:39.
Oi Peter, eu tenho uma pergunta sobre quando fechar minha posição em uma opção de compra. Eu tenho atualmente uma opção de compra de abril e eu queria saber se há alguma melhor prática em torno de quando fechar a sua posição, se você não está pensando em comprar o estoque no vencimento ?. Estou perguntando isso porque, com o passar do tempo, o preço das opções diminui. É fim de fevereiro agora e minhas opções expiram em abril. Sua entrada é apreciada.
Peter, 19 de fevereiro de 2012 às 17h04.
Rakesh 19 de fevereiro de 2012 às 8:59.
Peter 12 de fevereiro de 2012 às 17h09.
Peter 12 de fevereiro de 2012 às 15:48.
Short Put: sem valor.
Chamada Curta: -2.000.
eh 11 de fevereiro de 2012 às 3:48 am.
1 lote curto, Preço de Exercício 1050, Índice de CHAMADA a 25.
1 lote curto, Preço de Exercício 1100, Índice PUT a 30.
Varun 10 de fevereiro de 2012 às 01:22.
Considerando que eu sou otimista no mercado e gostaria de ter um lucro com isso.
Então, a pessoa a quem eu estou vendendo não estaria excecising sua opção e eu seria capaz de ganhar dinheiro.
danielyee 22 de dezembro de 2011 às 7:08 am.
Pedro 21 de dezembro de 2011 às 15:52.
Você deve ser capaz de ver o último preço - mesmo que o mercado esteja fechado.
danielyee 21 de dezembro de 2011 às 4:38.
Obrigado e quando clico, por exemplo, AAPL por valor de contrato N / A.
Peter 20 de dezembro de 2011 às 17h05.
Você pode dar uma olhada nos preços das opções no Yahoo.
danielyee 20 de dezembro de 2011 às 5:15 am.
Peter 18 de dezembro de 2011 às 15:52.
Jorge 16 de dezembro de 2011 às 16:35.
Peter 29 de setembro de 2011 às 12:15.
Você não será capaz de rolar pelo mesmo preço - se você quiser manter uma posição no mesmo preço de exercício, você terá que vender (comprar) fora do contrato do mês anterior e comprar (vender) no mês de volta aos preços atuais de mercado.
Ankur 29 de setembro de 2011 às 12:00 horas.
Obrigado Peter. Além disso, se eu precisar rolar minha posição para o próximo mês, preciso pagar algum prêmio extra ou posso fazer rollover pelo mesmo preço?
Peter 28 de setembro de 2011 às 18:04.
Sim, exatamente. Você fecharia sua posição para obter lucro sem ter que esperar até a expiração para exercer a opção.
Ankur 28 de setembro de 2011 às 8:00 am.
Peter 18 de setembro de 2011 às 23h37.
Livre de risco? Eu também, por favor, deixe-me saber quando você encontrar essas estratégias ;-)
aparna 18 de setembro de 2011 às 23:34.
Eu quero aprender negociação de opções livre de risco no mercado indiano. Sugira-me algum site para isso.
NAGESH 4 de setembro de 2011 às 11h30.
A primeira vez que encontrei mais informações sobre opções. Muito obrigado.
Peter 03 de agosto de 2011 às 17:55.
Tanto os futuros quanto as ações têm um delta de 1, portanto, fazer hedge com um futuro é o mesmo que fazer hedge com uma ação.
Raj Baghel 3 de agosto de 2011 às 01:08.
Existe alguma ajuda para a cobertura futura no que diz respeito a call / put.
Peter 01 de agosto de 2011 às 5:48 pm.
Por favor, veja a página in-the-money.
Arul 01 de agosto de 2011 às 7:02 am.
o que está na chamada de dinheiro & amp; colocar?
Peter 12 de maio de 2011 às 23h05.
Oi spinnerrobert, sim, você pode sair de uma posição de opção a qualquer momento antes da data de expiração.
Peter 12 de maio de 2011 às 23h04.
Oi Azaragoza, você pode conferir minha planilha de preços de opção para a fórmula.
spinnerrobert 12 de maio de 2011 às 20:29.
Meu qestion é digamos que eu possuo akam e comprar opção para colocar ou ligar. Eu quero vendê-lo logo após eu comprar o contrato, digamos dentro de uma hora. Isso é permitido?
azaragoza 5 de maio de 2011 às 15:15.
Qual é a fórmula que você usa para optar pelos gráficos PnL? Você tem um exemplo?
Peter 28 de fevereiro de 2011 às 03:05.
Oi Jai, isso realmente depende de qual mercado você está olhando e qual é a sua visão deste mercado, ou seja, ele está tendendo para cima, há muita volatilidade, etc?
Jai 24 de fevereiro de 2011 às 23h14.
S. Vivek 07 de fevereiro de 2011 às 04:48.
você pode me dizer sobre opções e como funciona?
UOG 13 de dezembro de 2010 às 13:26.
Olá, acho que seu blog é épico. Parabéns.
Peter 07 de dezembro de 2010 às 01:25.
Você precisa verificar com o seu se eles podem fornecer este serviço. Eu sei que os Interactive Brokers fornecem uma API para conectar sistemas externos que operam pela Internet.
DAJB 06 de dezembro de 2010 às 15:38.
Peter 31 de outubro de 2010 às 3:53 am.
Anónimo 29 de outubro de 2010 às 22:16.
Eu estou usando o Thinkorswim. Eu não vi sobre premium. Então, eu estou querendo saber que as diferenças entre & quot; premium & quot; e & quot; comiss� & quot; estamos?
Eu comprei longa chamada GLD em 128 e expira outubro de 2010, eu tenho informações de Thinkorswim; lucro máximo = infinito, perda máxima = 30 (sem incluir risco de dividendo possível), custo de comércio incluindo comissões = 30 + 2,95 = 32,95.
Minha pergunta é;
1. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2010 é 125, quanto eu perderia (30 ou 2,95 ou 32,95)
2. Antes do final da expiração, pensei que o mercado iria cair. Qual deles devo escolher entre & quot; vender antes da expiração & quot; ou & quot; não fazer nada para deixar expirar & quot; Quanto custa para os dois?
3. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2010 é de 130, o que acontecerá se eu não fizer nada e deixar expirar?
Peter 21 de outubro de 2010 às 04:21.
Depende do país e qual é a sua principal forma de renda, se o comércio é tratado como ganho de capital ou renda.
Syrus 21 de outubro de 2010 às 2:08 am.
Qual é a responsabilidade tributária de uma opção de negociação quando a opção é exercida. se será rentável após o pagamento da comissão ao corretor e ao imposto. Existe alguma rede segura para salvaguardar o lucro?
Peter 18 de outubro de 2010 às 17:15.
Sim, você pode certamente sair de uma posição de opção negociando com ela antes da data de expiração.
Kartik 18 de outubro de 2010 às 08h03.
Esta explicação fala sobre a opção em caso de expiração mas que em caso de comércio que acontece entre a data de expiração.
Peter 17 de setembro de 2010 às 02:26.
Oi Meghna, só porque não há lances lá fora, não significa que não há compradores. Você pode simplesmente inserir uma ordem de venda no mercado e, se o preço for justo, um formador de mercado a aceitará.
Meghna 17 de setembro de 2010 às 02:19.
Oi Peter, eu sei que posso reverter a posição vendendo no mesmo mercado. Mas na negociação eletrônica, geralmente, os lances não estão disponíveis para opções profundas de ITM / OTM, enquanto no mercado OTC eu posso facilmente reverter a posição, pagando um pouco mais para o corretor. Por isso, esclarecer gentilmente como se desfazer com tal situação no e-trading como "Indian Nifty".
Peter 15 de setembro de 2010 às 6:39 am.
Sim, você pode simplesmente inverter a posição da opção vendendo o mesmo contrato de opção no mercado de opções.
Meghna 15 de setembro de 2010 às 5:25 am.
OI, Dizer se eu estou comprando uma opção Europeia em dinheiro com um prazo de 4 meses e Se a opção é profunda ITM ou OTM durante no final do segundo mês e se eu quero cristalizar meus lucros do que há qualquer saída para isto?
Peter 5 de setembro de 2010 às 5:15 am.
É difícil vencer os Interactive Brokers na funcionalidade de corretagem e plataforma. Embora eu tenha ouvido que o Think ou o Swim também têm uma ótima plataforma.
ramesh 5 de setembro de 2010 às 12:32 am.
Qual empresa possui melhores ferramentas de negociação e baixas comissões?
Peter 02 de setembro de 2010 às 17:55.
Eu uso e posso recomendar Interactive Brokers. Eles são uma empresa dos EUA e você não precisa morar nos EUA para abrir uma conta com eles.
NaZZ 02 de setembro de 2010 às 07:02.
Eu fico na Tailândia (na Ásia), como posso começar a negociar, porque eu não tenho qualquer conta com qualquer corretor nos EUA. Você pode me sugerir site da corretora para abrir conta e comércio.
Peter 29 de agosto de 2010 às 17:07.
Oi Sam, obrigado pelo feedback!
Sam 29 de agosto de 2010 às 10:41 am.
é um site muito legal que você tem. De qualquer forma, falando sobre estratégia de opções, com base em sua experiência, ainda é útil usar apenas uma chamada longa simples ou colocar? porque ouvi dizer que são inúteis, na maior parte inúteis.
Peter 29 de agosto de 2010 às 5:44 am.
Oi Rajesh, você está nos EUA? Em caso afirmativo, as seguintes empresas oferecem cursos de opção e treinamento;
rajashekargoud 27 de agosto de 2010 às 12:11.
Estou interessado opção por favor sugerir-me boa insitituion para traning e de onde eu deveria começar a opção (investimentos instial) e para lidar em opção, devemos ter qualquer experiência.
Peter 26 de agosto de 2010 às 12:31.
Oi Raju, obrigado pelo feedback. Se você tiver outras sugestões para o site, por favor me avise.
raju jee 25 de agosto de 2010 às 21:59.
oi .. jst ir atraves do site e m importante sobre sabendo estrategia de opcoes. plz me ensinar mais e CONGRATAR 4 ur valioso meteriel.
Peter 18 de agosto de 2010 às 18:57.
Oi Dale, HPQ está atualmente em 41,36, então suas opções de venda são ITM para o comprador, o que significa que você está olhando para ser exercitado e recebendo a entrega em US $ 45,00.
Dale Brooks 18 de agosto de 2010 às 18:00.
Eu sou curto o hpq jan 12 45 put, o que é uma boa estratégia para limitar o meu risco no lado negativo? Devo ir muito tempo o mesmo posto na mesma greve? Obrigado Dale.
Peter 14 de agosto de 2010 às 16:00.
Oi Amit, existem duas empresas que fornecem esse tipo de treinamento;
Amit Sharma 14 de agosto de 2010 às 14:06.
Deseja aprender Estratégia de Opção com o Knowledge Knowledge Contact: 9818759927, 9211663645.
Peter 14 de agosto de 2010 às 6:28 am.
shamsul idrisi 13 de agosto de 2010 às 12:27.
Eu quero aprender negociação opção por favor me sugerir algum bom centro de treinamento.
Peter 06 de agosto de 2010 às 2:00 am.
Interessante. você conhece um bom lugar para obter os números de razão de compra / venda?
Brad 06 de agosto de 2010 às 12:44 am.
Eu acho que o melhor indicador de sobrevenda de overbought e um sinal de reversão é quando digamos que um estoque está em uma tendência de alta do que por um par de dias no limite.
o sinal vem com uma mudança repentina de taxa PUT / CALL com um volume significativo.
AUMKAR 03 de agosto de 2010 às 13:21.
O que acontecerá se o NIFTY STRAIT for 100+
anjanappa 30 de julho de 2010 às 02:04.
chamar opt colocar estratégias optns, estou muito succsed neste campo pl qualquer pessoa tentar ganhar mais dinheiro agradeço u.
Peter 26 de maio de 2010 às 12:57.
Não, OTC pode significar uma transação entre duas partes para qualquer tipo de instrumento financeiro - até mesmo ações podem ser negociadas em OTC.
Maria 25 de maio de 2010 às 9:16 am.
Quando alguém fala sobre OTC Commodities: isso significa apenas opções de commodities?
Peter 11 de maio de 2010 às 6:34 am.
É onde você compra / vende o subjacente para reduzir sua exposição delta.
piyul 07 de maio de 2010 às 08h24.
o que é estratificação de cobertura.
roshan 27 de março de 2010 às 8:18 am.
wat é a opção101.
Peter 19 de julho de 2009 às 8:18 am.
Oi Yogesh, qualquer estratégia que tenha um potencial ilimitado de lucro de atualização, por exemplo Long Straddle, que permite lucro ilimitado se as ações forem negociadas para cima ou para baixo.
yogesh 18 de julho de 2009 às 5:11 am.
quais estratégias usam para dar o lucro mais plz responder a resposta.
priyal 09 de maio de 2009 às 4:25 am.
para entender a opção vc tem que ler mais livros & amp; seja prático.
Vinesh 06 de maio de 2009 às 21:55.
Oi, eu sou investidor indiano e comerciante. Eu tenho apenas este site alguns dias atrás e eu quero te dizer que este é o melhor site sobre opções de negociação e transmitir conhecimento sobre o assunto. Parabéns.
Admin 08 de dezembro de 2008 às 3:21 am.
lisa Ascolese 22 de novembro de 2008 às 08:56.
Quem eu chamaria se quisesse negociar opções? Isso é algo que eu poderia fazer online?
chandi 12 de novembro de 2008 às 7:00 am.
Eu quero saber o que são as estratégias sem risco na negociação de opções. Isso vai dar dinheiro em qualquer condição de mercado.