Estratégias de negociação on-line de backtesting

Gráficos de ações inteligentes.

Aproveitando o poder das redes neurais para prever preços críticos no mercado de ações!

Pós-navegação.

Ferramentas Ultimate para Backtesting Trading Strategies.

Ferramentas Ultimate para Backtesting Trading Strategies.

Backtesting é a arte e a ciência de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação ou investimento, simulando seu desempenho usando dados históricos. Você pode ter uma noção de como ele se comportou no passado e sua estabilidade e volatilidade. No entanto, como você pode ter ouvido inúmeras vezes, o excelente desempenho do backtested não garante um ótimo desempenho futuro. No entanto, um desempenho não tão desejável no backtested é frequentemente uma razão válida para abandonar uma determinada estratégia de negociação e passar para a seguinte.

Ferramentas gratuitas de backtesting para o não programador.

Realmente não existe um "tamanho único" # 8221; backtesting ferramenta lá fora, que pode backtest praticamente qualquer estratégia sob o sol sem que o usuário saiba alguma programação. Se você está realmente interessado em negociar, peço-lhe que aprenda programação suficiente para poder fazer o backtest. Mas se você quiser obter rapidamente os resultados do backtesting de algumas estratégias bastante simples envolvendo investimento passivo ou indicadores básicos, como a passagem de crossovers médios, então uma ferramenta definitivamente lhe poupará algum tempo. Aqui estão as ferramentas que eu uso se eu precisar executar um backtest rápido:

# 1: Repetição do ETF.

O ETFReplay é um serviço Freemium que permite fazer backtest de diversas estratégias de investimento baseadas no ETF. Muitos dos recursos avançados e estratégias que eles oferecem exigem uma assinatura, mas um dos recursos gratuitos mais úteis é a capacidade de fazer backtest de um portfólio de ETF de até 5 componentes. Você não pode se reequilibrar, mas se precisar calcular rapidamente a curva de patrimônio de, digamos, o desempenho de um portfólio 60/40 de SPY e TLT entre 2008 e 2011, você pode fazer isso facilmente aqui. Essa é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a fazer backtest de alocação de ativos para a parte passiva de seu portfólio de negociação.

# 2: StockBackTest.

O StockBackTest permite fazer backtest de estratégias envolvendo crossovers de Moving Averages e Bollinger Bands. Este é um dos poucos serviços que permite fazer backtest de indicadores técnicos simples como esses, mas o problema é que você só pode escolher a partir de sua lista de ações (que consiste principalmente em títulos S & amp; P500 e nos ETFs mais líquidos).

# 3: visualizador de portfólio.

O Portfolio Visualizer é um dos mais novos e sofisticados backtesters gratuitos que não exigem que você seja um programador. Ele permite que você backtest alocações de ativos passivos, bem como estratégias táticas predefinidas, como Dual Momentum de Gary Antonacci. Eles também têm um dos melhores simuladores de aposentadoria de Monte Carlo que eu já vi.

Ferramentas gratuitas de backtesting para o programador.

Para backtests rápidos de estratégias personalizadas, recomendo apenas fazer o download de alguns dados históricos e testá-los no Excel ou em outra planilha primeiro. Estratégias de negociação mais sofisticadas exigirão GNU R ou GNU Octave, ambas com pacotes especializados para backtesting. Se estes ainda não forem suficientes para a complexidade da sua estratégia, então você tem duas opções robustas e gratuitas disponíveis abaixo:

# 1: Quantopian (RECOMENDADO)

Quantopian tem minuto a minuto dados sobre todas as ações dos EUA negociadas desde 2002, que permite backtest estratégias intraday sem ser submetido a viés de sobrevivência. Você precisará do conhecimento do Python para o backtester. Se você está começando do zero e está falando sério sobre aprender a reverter suas estratégias, ESSA é a plataforma que eu recomendo concentrar na aprendizagem!

# 2: MI Backtester.

O MI Backtester de Jamie Gritton é um dos antigos backtesters programáveis ​​disponíveis. Um dos recursos mais interessantes dessa ferramenta é a capacidade de fazer backtest de telas de estoque. Você pode ser capaz de puxar para cima uma tela de ações como o seguinte: empresas lucrativas com um P / E nos 10% inferiores do mercado de EUA e uma dinâmica de preço nos 10% melhores do mercado e adquire as escolhas atuais mas você pode estar se perguntando como tal tela teria realizado historicamente. O MI Backtester, embora um pouco lento, permitirá que você teste o desempenho histórico de tais estratégias de investimento com base em uma combinação de fundamentos e técnicas.

Senti falta de outros Backtesters gratuitos?

Se você tem outros backtesters gratuitos que você usa regularmente que eu não mencionei, por favor me avise nos comentários abaixo!

Backtesting de estratégia.

O backtesting de estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. O software de backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite conduzir uma análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite que você carregue a quantidade de dados necessária para o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre esse recurso, consulte a página Wiki relacionada.

Precisão é a chave.

MultiCharts é uma solução criada especificamente para o desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que o backtesting de estratégia deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permitir. O Multicharts de 64 bits possibilita lidar com uma enorme quantidade de dados Tick-by-Tick para um backtesting preciso.

Backtesting realista.

Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100% perfeita, fizemos tudo para recriar com precisão condições de mercado passadas e execução de ordens para negociação de estratégia. Mecanismos de backtesting típicos têm muitas suposições e atalhos, que resultam em testes irreais e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação no nível institucional que minimiza as premissas e considera vários fatores.

Tecnologia avançada.

O backtesting de estratégia geralmente requer muitos dados e softwares capazes de processá-los. Multi-threading é usado quando você processa otimização de estratégia em MultiCharts. Ele espalha várias tarefas em diferentes núcleos, para que eles sejam concluídos muito mais rapidamente. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue até anos e anos de dados de ticks para movimentos detalhados de preços.

Fácil de ler.

Você pode alterar o modo como seus sinais aparecem no gráfico, em apenas alguns cliques. Os pedidos de saída podem ser conectados por uma linha visível a todos os pedidos de entrada relacionados - a linha será verde se o negócio for lucrativo, vermelho, se não for. Se você não gosta dessas cores ou de qualquer outro aspecto visual, pode alterá-las facilmente.

Escolha sua moeda para backtesting.

A moeda base permite calcular o lucro e a perda durante o backtesting da estratégia com uma moeda especificada para pares de Forex ou símbolos não americanos. Se você backtest sua estratégia em um símbolo que é baseado em uma moeda diferente da sua conta do corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados tão próximos da perfeição quanto possível, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Todas as conversões de moeda ocorrem nos bastidores para facilitar a sua negociação. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários.

Todos os fatores essenciais contidos dentro

Nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preço tick-by-tick, diferenças de preços ask-bid-trade, comissão, slippage, capital inicial, taxa de juros e tamanho do negócio.

Levando em conta a liquidez.

Quando o mecanismo do MultiCharts faz o backtest de uma estratégia, ele reconhece que nem todos os pedidos com limite serão preenchidos devido à falta de liquidez. Por esse motivo, você tem a opção de preencher pedidos quando uma meta de preço é atingida ou quando ela é excedida por um determinado número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki.

Perguntar, licitar e negociar preços.

O backtesting leva em conta que a compra real acontece a preços de venda, venda real a preços de compra. Isso torna a nossa simulação de backtesting o mais realista possível. Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para fazer backtest de estratégias de alta frequência, como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em conta os dados históricos de compra / venda, além dos dados históricos de comércio.

Simulação tick-by-tick.

O Magnifier Bar é essencial para aumentar a precisão durante o backtesting. Os MultiCharts podem construir barras maiores a partir de componentes menores - barras de segundo e minuto fora dos ticks, barras de hora e dia fora de minutos. Você pode recriar movimentos exatos de preços dentro de cada barra usando o Magnifier Bar. Por exemplo, o Magnifier de Bar pode carregar de forma invisível os minutos que compõem a hora, e a estratégia será backtested minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui.

Estratégias para a prática imediata.

O mecanismo de backtesting da MultiCharts até emula ordens de mercado, stop, limite, stop limit e one-cancels-other (OCO). Destino de lucro, stop-loss e trailing stops também são recursos de backtesting padrão. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar o backtesting.

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Melhor Software de Backtesting Forex.

Software de backtesting Forex é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos negócios e sua reação a uma estratégia de negociação. Os dados resultantes são usados ​​para medir e otimizar a eficácia de uma determinada estratégia antes de aplicá-la às condições reais do mercado.

O backtesting no Forex funciona com base no pressuposto de que negociações e estratégias que tiveram um bom desempenho no passado terão um bom desempenho no futuro.

O backtesting de Forex sempre foi uma batalha feroz entre o poder do computador e o bom senso. Em 1980, o backtesting de um sistema Forex era um conceito bastante simples. Os comerciantes fariam seus negócios conscientes em gráficos, marcando a posição de comprar ou vender. Então, eles escreveriam manualmente notas exaustivas de seus resultados comerciais em um log.

A maioria das ideias de trade surgiu de uma profunda compreensão da análise fundamentalista ou da consciência dos padrões de mercado. Nos anos 90, uma pessoa era considerada uma inovadora investidora se pudesse exibir dados no monitor do computador.

Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar os resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia costumava levar meses, até anos. Desde então, o processo continuou avançando, mas nem sempre para melhor.

Agora, não me entenda mal. Aqueles que aplicam diligência e bom senso ao backtesting de estratégias de Forex são frequentemente recompensados ​​com ganhos tremendos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e deixam a lógica humana fora de cena continuam a sofrer enormes perdas.

Quando se trata de estratégias de backtesting FX, não há software que possa substituir uma pessoa - especialmente, uma pessoa equipada com uma ferramenta certa.

Antes de começar o backtesting em 2018.

Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia de Forex que realmente funcione. Expectativas forçam você a definir um plano com antecedência. Todo o processo de backtesting de Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias.

Enquanto estivermos nisso, devemos mencionar que realmente ajuda a conhecer as estratégias de negociação existentes. A Admiral Markets cobria anteriormente a sempre popular Estratégia de Escalpelamento de 1 Minuto de Forex, Estratégias Simples de Negociação de Forex, bem como dicas sobre Como Escolher uma Estratégia de Negociação Automatizada de Forex.

No entanto, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano. Você deve sempre ter uma idéia clara do intervalo de negociação que deseja usar, o risco relativo da metodologia empregada e a porcentagem de negociações lucrativas. Se o testador de estratégia de Forex confirmar suas idéias, você pode ter confiança na estratégia e passar a testá-la ainda mais.

Descubra que tipo de recursos você pode usar e quais irão beneficiar seus testes. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de minigráfico que permite vários gráficos. Dessa forma, você pode observar diferentes períodos de tempo ou mesmo usar diferentes tipos de gráficos, como Renko, Range e Kagi.

Você está pronto para tentar? Faça o download do MetaTrader 4 Supreme Edition para melhorar sua experiência de negociação!

Selecionando dados para backtesting de Forex.

Dados ao vivo abrangentes podem ser fornecidos para você usando o MetaTrader 4 SE (veja o link de download acima). Um recurso que faz o trabalho é o indicador de informações do símbolo. Dá uma análise rápida e completa da situação do mercado para qualquer instrumento.

Essa ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas fornecendo a você alterações, intervalos e indicadores em todos os prazos. Combine-o com um banco de dados premium e você pode estar no seu caminho para o sucesso.

Ao usar o software de backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Esse tipo de dado é amplamente difundido e oferecido por muitos fornecedores. Inclui preços diários altos, baixos e de fechamento, bem como dados individuais de Forex para backtesting mais preciso.

A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é imprecisa. No entanto, os melhores dados de Forex estão à venda em sites populares como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory.

O backtesting não é panaceia.

A única maneira de saber se uma estratégia funciona é usando o software de backtesting FX. Esteja avisado, no entanto, que backtesting não garante lucros futuros - mesmo que o backtest seja uma validação simples de regras ou uma análise multidimensional de resultados.

Outra questão com o uso do software de backtesting FX é a liquidez pouco frequente, que varia devido a muitos fatores externos. De fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular.

Usando o software MetaTrader 4 para backtesting.

Dizer que o melhor software de backtesting de Forex é o MetaTrader 4 não seria um eufemismo. Essa comprovada e segura plataforma de negociação eletrônica é a opção mais popular para a negociação nos mercados financeiros, com a MetaTrader 4 Supreme Edition, rica em indicadores, sendo a opção preferida.

O MetaTtrader 4 é popular para backtesting de FX por causa de seu recurso de Testador de Estratégia embutido. E, claro, o registro gratuito também ajuda. Mas lembre-se de que, embora ter o software certo possa lhe dar o início mais alto na negociação, não há estratégia que funcione a menos que seu corretor seja confiável.

Nem todos os corretores de Forex são criados iguais. É por isso que é melhor abrir uma conta com um corretor que tenha a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e o regulamento MiFID. Dessa forma, você obtém resultados reais de backtested e sabe que seu dinheiro está seguro quando você começa a negociar em uma conta ativa.

teste de estoque.

* A combinação de negociações ativas e comissões pode eliminá-lo, mesmo se você tiver uma boa porcentagem de negociações vencedoras!

Paradas à direita realmente apertadas podem prejudicar seriamente sua rentabilidade a longo prazo e não reduzem o rebaixamento tanto quanto você poderia esperar.

* Estratégias que você achava que seriam boas e que consistentemente subestimam o mercado.

Selecione o estoque no qual você deseja fazer backtest sua estratégia técnica.

Alvo: Venda quando seu estoque atingir um certo ganho percentual (pode desativar selecionando Não usar alvo)

Data de início / Data de término: selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia.

Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre preço e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruzar acima do sma de 200 dias e vender quando o dia 50 cruzar abaixo do dia 200 (cruz da morte). Os links a seguir explicam alguns indicadores técnicos populares:

Os testes estatísticos: Teste para ver se o retorno diário médio da estratégia é o "mesmo" que o retorno diário médio do S & P 500 ou o "mesmo" que o retorno diário médio de compra e retenção durante o período de tempo. Queremos saber o quão confiantes podemos ser para rejeitar que os dois retornos são os mesmos. Quanto maior a confiança, maior a certeza de que sua estratégia é realmente melhor / pior que a do S & amp; P 500 ou comprar e manter. O gráfico plota o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho.

Isso é para backtesting uma estratégia que você aplicaria ao seu portfólio como estoques atingir seus sinais técnicos de compra e venda. Na primeira caixa de texto, insira os marcadores para a cesta de ações na qual você deseja fazer backtest sua estratégia técnica. Digite cada ticker separado por um espaço. Os estoques atualmente disponíveis incluem os 30 estoques da dow, AAAXP BA CAT BAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA, que é o padrão.

Número Alvo de Posições Abertas: Este é o número de ações nas quais você quer ter uma posição e não mais. Por exemplo, digamos que você deseja segmentar duas posições abertas. Quando o backtester encontrar um sinal de compra em uma das ações que você colocou na cesta, digamos, a GE, ela assumirá que a GE foi comprada. Agora, ele irá procurar mais 1 ação para comprar quando houver um sinal de compra, digamos, BAC. Agora você tem uma carteira de 2 posições abertas (GE e BAC) e o backtester não comprará mais nada até que um sinal de venda venda uma das ações. Um portfólio diversificado provavelmente deve ter 10 ou mais ações, mas isso exige muito poder de computação para o backtest. Assim, um pequeno portfólio como o padrão de 5 posições abertas será suficiente para ter uma noção do desempenho de uma estratégia. É importante ressaltar que, para investidores com uma pequena quantia de capital, digamos $ 10.000, é caro negociar um grande número de posições com comissões de $ 20 para negociações de ida e volta. Os ETFs são uma maneira barata de se diversificar.

Capital inicial: quantidade de dinheiro com a qual você começa.

Comissão de Negociação: Quantia você paga à TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc para negociar uma ação.

Dimensionamento da posição: é assim que você decide comprometer uma determinada quantia de dinheiro para cada ação em sua carteira. Atualmente, apenas uma opção (Equal Cash Allocation) está disponível. Isto significa que se eu tiver $ 10.000 e eu quiser entrar em 2 posições, colocarei $ 5.000 em cada menos comissões. Em outras palavras, o dinheiro disponível será dividido igualmente em novas posições até que eu atinja minha meta e o número de posições abertas. Outras opções futuras serão o mesmo número de ações e regras de dimensionamento baseadas em volatilidade.

Stoploss: Ponto em que você quer sair de uma posição se movendo contra você. Digamos que você compre uma ação por US $ 10 e coloque uma parada móvel de 10%. Se a ação cair 10% sem subir, você venderá a $ 9. Mas se o estoque subir para 15 e depois cair 10% para 13,5, você venderá a 13,5 e trancará parte do ganho.

Data de início / Data de término: selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. O backtester iniciará na data de início nos dados históricos e pesquisará os estoques selecionados até que multa um sinal de compra. Se nenhum sinal de compra for encontrado no primeiro dia, o backtester passará para o dia seguinte e pesquisará todos os estoques na cesta até que um sinal de compra seja encontrado, no qual se supõe que a ação seja comprada pelo preço de fechamento ajustado para desdobramentos e dividendos. Assim que uma ação é "comprada", o backtester estará procurando vender aquela ação quando um sinal de venda chegar. Ele também continua a procurar comprar ações até que o número alvo de posições abertas seja atingido. Ao mesmo tempo, venderá quaisquer posições existentes se um sinal de venda ocorrer. O valor da carteira é calculado todos os dias até a data final.

Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre preço e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruzar acima do sma de 200 dias e vender quando o dia 50 cruzar abaixo do dia 200 (cruz da morte).

Obter Negociações / Gráficos: Negociações Obter literalmente mostrar-lhe os comércios que você teria feito se você voltou no tempo com um resumo do desempenho incluído. O gráfico plota o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho.

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